Formation Gestion des Risques Financiers - Couvrir Risques

Module 1 : Panorama des risques financiers

Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez identifier et classifier les différents risques financiers.
Contenu :

• Typologie des risques financiers : marché, crédit, liquidité, opérationnel
• Le risque de change : exposition transaction, consolidation, économique
• Le risque de taux d'intérêt : impact sur la dette et les placements
• Le risque de liquidité : définition et facteurs
• Le risque de contrepartie et de crédit client
• Cartographie des risques : identifier les expositions

Mise en pratique : Cartographie des risques financiers d'une entreprise type
Livrable : Matrice de cartographie des risques financiers

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Module 2 : Mesurer les risques financiers

Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les méthodes de mesure et de quantification des risques.
Contenu :

• Mesure du risque de change : position de change, sensibilité
• Mesure du risque de taux : duration, sensibilité, gap de taux
• Value at Risk (VaR) : principes et limites
• Stress tests et scénarios de crise
• Indicateurs de risque de liquidité : ratios, LCR
• Reporting des expositions aux risques

Mise en pratique : Calcul d'exposition au risque de change et de taux
Livrable : Outils de mesure des risques financiers

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Module 3 : Instruments de couverture

Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous connaîtrez les instruments de couverture et leur utilisation.
Contenu :

• Couverture du risque de change : change à terme, options de change, swaps
• Couverture du risque de taux : swap de taux, cap, floor, collar
• Comptabilisation des couvertures (hedge accounting)
• Critères de choix des instruments
• Coût des couvertures et arbitrages
• Bonnes pratiques et pièges à éviter

Mise en pratique : Mise en place d'une stratégie de couverture sur cas pratique
Livrable : Comparatif des instruments de couverture

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Module 4 : Politique de gestion des risques

Durée : 2h
Objectif opérationnel : Définir et piloter une politique de gestion des risques financiers.
Contenu :

• Formaliser une politique de gestion des risques
• Gouvernance : rôles de la direction, du trésorier, du risk manager
• Procédures et limites de risque
• Reporting aux instances de gouvernance
• Conformité et contrôle interne
• Évaluation des acquis et plan d'action

Mise en pratique : Rédaction des grandes lignes d'une politique de gestion des risques
Livrable : Trame de politique de gestion des risques financiers